Luiz Felipe Guedes da Silva, CFA, FRM

Executivo da equipe de consultoria em riscos com atuação em trabalhos relacionados com gestão e mensuração de riscos. Responsável pelo acompanhamento de resultados e vendas da área, desenho e apresentação executiva de propostas para clientes e gestão da equipe de consultoria. Participação em diversos trabalhos que envolvem avaliações regulatórias (FRTB, Res CMN 4.557/17, Res. CMN 4.966/21 e etc.), análises quantitativas e modelagem estatística (modelos de impairment IFRS9), gerenciamento de riscos (Enterprise Risk Management - ERM) e gestão de projetos.

Liderança da equipe de Risk Consulting com atuação em trabalhos relacionados com gestão de riscos, com foco no mercado financeiro. Atuação com desenho e criação de soluções inovadoras em gerenciamento de riscos (Crédito, Mercado, Operacional e etc.), avaliação de adequação regulatória em riscos de mercado (Basel IV FRTB), identificação de riscos corporativos (ERM), desenvolvimento, validação e avaliação de modelos de IFRS 9 (PD, EAD e LGD) para cálculo de perda esperada de crédito (ECL) e aplicação de técnicas de machine learning e data anlytics em modelos de mensuração de riscos (application, behaviour etc).

Atuação em diversos projetos que envolvem análises quantitativas, gestão de risco de crédito, modelagem estatística e data analytics. Algumas experiências selecionadas: Gestão de riscos e estudos relacionados: - Elaboração e avaliação de políticas de gestão de risco para Asset Management; - Avaliação de aderência regulatória e potenciais impactos em capital regulatório para instituições financeiras; - Elaboração e avaliação quantitativa de indicadores de riscos estratégicos para instituição financeira e desenvolvimento de Busineess Plan para análise de cenários econômicos futuros; - Estudos de impacto financeiro e rentabilidade na indústria de meios de pagamento. Modelagem e data analytics - Desenvolvimento de modelos com aplicação de inteligência artificial (IA); - Validação de modelos de crédito (Application, Behaviour, Collection, PD, EAD, LGD) e de modelos de risco de mercado para precificação de ativos financeiros (SWAP, forward, FX, curva de juros VaR etc.); - Busca e definição de variáveis e comportamentos que diferenciem perfis de risco e promovam uma análise de crédito assertiva; Gestão de projetos - Desenho de escopo, planejamento de atividades e cronograma, gestão de pessoas e visão de negócios. Sempre atuando com postura protagonista e de liderança para engajar e mobilizar pessoas; - Condução em múltiplas frentes de projetos e foco em resolução de problemas; - Validação de nível de qualidade de entregáveis e apresentação para principais stakeholders.

Atividades Risco País: • Gestão da política institucional e alinhamento com diretrizes do BACEN. • Comitê de Risco País, fórum executivo de discussão de temas de riscos sovereign e crossborder e assuntos relacionados a países. Responsável por coordenar toda organização do comitê, preparar materiais, realizar apresentação no comitê e registrar decisões. • Controles de limites em diversas visões: middle & corporate (offshore loans e operações com guarantees), bancos no exterior (Trade Finance) e tesouraria (derivativos, FX, renda fixa, compra de notas e bonds). • Manutenção de processos: Resolução de pontos de auditoria e ocorrências de controles internos (em 2015) e além de ganhos em eficiência por meio de revisão anual de 100% dos procedimentos. • Atendimento clientes: Diálogo mensal com clientes internos - Unidades América Latina, Tesouraria no Brasil e IBBA Londres. Demais atividades risco de crédito: • Monitoramento de portfólio de clientes do segmento atacado (Itaú BBA) com diversos indicadores de risco de crédito (Ratings, PDD, atraso, limites, exposição, maiores nomes e etc). • Participação em comitês de crédito (private banking, asset management e instituições financeiras) e desenvolvimentos de temas (políticas, discussões e avaliações) relacionados com WMS (Wealth Management Services).

Acompanhamento da carteira de clientes IBBA em visões de risco de crédito. Criação de relatórios para executivos, manipulação de bases de dados e diversos estudos. Implementação do modelo de Stress Test de crédito (com matrizes de transição e simulações de Monte Carlo) para segmento Corporate. Desenvolvimento do relatório de early warnings com dados de mercado (Bloomberg) para principais clientes do IBBA.

Fase generalista: Aprendizado sobre o papel da área de riscos no Itaú Unibanco. Fase especialista - Pré-projeto: análise de impactos em PDD em cenários stress.